Вольности, которым научился в Париже, он пустил в ход в Испании, куда возвратился в 1901 году. Его скитания по les casa d’amor, или, попросту говоря, по публичным домам, как, например, публичный дом Лоло ла Чата в Малаге или Карлота Вальдива в Барселоне (там он нарисует свою «Селестину», Париж, музей Пикассо), выльются в многочисленные эскизы, которые наполнят его папки и записные книжки, а также в несколько картин, одна из которых, «Женщина в голубом», хранится сейчас в музее Мадрида.
Но если слишком часто посещать этих «дам», может случиться, что Венера нанесет вам коварный удар исподтишка. Именно это, по нашему мнению, и произошло с Пикассо. Этот удар был тяжелым, и болезнь, которая подточила силы этого великого любовника, повергла его в настолько глубокую депрессию, что по возвращении в столицу он даже собирался порвать со своей Бланш, первой парижской женой. Оказалось, что доктор Жюльен, лечивший его венеролог, был в то же время врачом в женской тюрьме Сен-Лазар. Это заведение было очень широко известно в то время, что случилось во много благодаря написанной Аристидом Брюаном песне, которую пели хором во всех кабаре Монмартра, где проводил свои вечера в компании приятелей и сам Пикассо.
Это было мрачное здание, и перестройка, которую оно пережило во времена Июльской монархии, не смогла избавить его от этой мрачности. Проститутки, больные венерической болезнью или же только подозреваемые в том, что они больны, помещались туда на основании простого административного решения, равно как и женщины, пойманные за торговлю своим телом в общественных местах. Сестры Сен-Жозефа, одетые в голубое и черное, заботились о заключенных и поддерживали железную дисциплину. Заключенным разрешалось оставлять у себя ребенка только до тех пор, пока он нуждался в материнской груди.
Пикассо добился разрешения посетить эту тюрьму-больницу с целью, как он сам позже рассказывал, найти там дешевых натурщиц. Как бы там ни было, доктор Жюльен открыл перед ним двери и повел его через комнаты. Впечатление было ужасным. Кошмарное зрелище этих женщин в абсолютной тишине, как того требовал распорядок, потрясло художника. Черный дрогет, в который были одеты женщины, и белые колпаки, более или менее напоминавшие фригийские, при помощи которых указывали сифилитичек, глубоко отпечатались в его памяти, так же как матери-проститутки, пытавшиеся защитить новорожденных детей складками униформы от ледяного холода темных коридоров. Вернувшись в мастерскую, он закрепил свое впечатление об этих матерях и белых колпаках в рисунках. «Из рисунка, который я тебе посылаю, я хочу сделать картину «Две сестры». Этот рисунок, я сделал его с одной шлюхи из Сен-Лазара, а также с матери, которую я видел там», — напишет он Максу Жакобу в июле 1902 года (набросок хранится в Эрмитаже).