Первое пятилетие, проведенное в Европе, оказалось весьма плодотворным. Громкий успех писателю принес рассказ «Дейзи Миллер» (1879), героиня которого, молодая американская девушка, терпит поражение, пытаясь отстоять свою независимость от посягательств скованного условностями европейского общества. Вышедшие за эти годы роман «Американец» (1877), книга критических статей «Французские поэты и романисты» (1878), повести и рассказы, регулярно появлявшиеся в периодических изданиях, и, наконец, самый известный роман писателя «Женский портрет» (1881) закрепили за Генри Джеймсом репутацию серьезного литератора.
Осенью 1881 г., впервые за семь лет, прошедших со времени его отъезда в Европу, он совершил поездку в Соединенные Штаты. Посетил Кембридж, где жили его родители, Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон, где тогда выступал с лекциями Оскар Уайльд.
Американские нравы, которые и раньше не привлекали Джеймса, после столь длительного отсутствия произвели на него тягостное впечатление. Именно в этот приезд его решение остаться в Европе стало окончательным. Смерть матери в начале 1882 г. и отца осенью 1883 г. оборвала последние нити, связывавшие его с родиной.
В конце 1883 г. Генри Джеймс вернулся в Лондон. Там вышли в свет его романы «Бостонцы» (1886), «Княгиня Казамассима» (1886), «Трагическая муза» (1890). Роман «Княгиня Казамассима» интересен тем, что создан на политически злободневную тему. Это произведение, в котором Джеймс излагает собственные взгляды на социализм и анархизм, считается его лучшим «политическим» романом. В 90-е годы писатель обращается к драматургии. Хотя инсценировка его романа «Американец» (1891) прошла довольно успешно, драма «Гай Домвилл» (1895) была освистана и снята со сцены.
В 1897 г. Генри Джеймс приобрел небольшую виллу в прибрежном городке неподалеку от Лондона. Там он и провел последние годы своей жизни. В начале XX века Джеймс вступил в завершающий и наиболее плодотворный период своего творчества. Писатель перешел к «поздней манере», как он сам назвал свой стиль, характеризующийся значительным усложнением художественной формы. Это позволило ему глубже проникнуть в тайники человеческого сознания, точнее передать тончайшие, трудноуловимые оттенки чувств и движений души. Эту манеру письма многие посчитали несовременной, Джеймс казался им писателем, растрачивающим свой талант и опыт на ничтожные цели. Модный тогда Герберт Уэллс сравнил писателя с «великолепным, но безумным гиппопотамом, который любой ценой… вознамерился достать горошину, закатившуюся в дальний угол его жилища».