В Петербурге Феликс Иванович женился на балерине Юлии Доминской, вдове балетного танцовщика Леде. От первого брака у нее было пять детей, во втором родилось еще четверо: Станислав, Юлия, Иосиф-Михаил и младшая – Матильда-Мария. Родилась Маля, как ее называли, 19 августа (1 сентября) 1872 года в местечке Лигово, в тринадцати верстах от Петербурга.
Феликс Кшесинский не был мотом и на жалованье в императорском театре, плюс подработки, сумел купить себе у генерала Гаусмана небольшой двухэтажный деревянный дом с садом, огородом, молочной фермой и птичьим двором.
Кшесинская с любовью вспоминала этот дом и время, проведенное там: «Я очень любила проводить лето в имении Красницы около станции Сиверской, в шестидесяти трех верстах от Петербурга по Варшавской железной дороге… На высоком берегу речки Орлинки стоял роскошный двухэтажный дом, из окон которого открывался вид на окрестные поля и долины. Отец обустроил дом по-своему, обшил досками и перекрасил стены. Но главным новшеством стала большая столовая, так как прежняя была слишком мала для нашей многочисленной семьи и постоянно приезжавших гостей. От старой столовой отказались, а вместо нее отец устроил новую, просторную и светлую, с огромным столом, за которым всем хватало места.
На протекавшей внизу речке Орлинке, прямо напротив нашего дома, оборудовали пляж с купальней. Недалеко от дома находился большой огород и фруктовый сад, а за садом начинался старый густой лес, куда я часто ходила по грибы. В имении был большой скотный двор и птичник. На широких лугах косили великолепную траву для скота. Дети очень любили это время. Перед началом сенокоса готовилось традиционное угощение для косарей. Отношения с местными крестьянами сложились отличные. Крестьяне уважали отца за его доброжелательность и справедливость и переносили свои симпатии на меня. Благодаря бережливости и дальновидности отца дела шли прекрасно, и везде царили согласие и порядок. И хотя жили мы экономно, во всем чувствовался достаток. В детстве я обычно проводила лето в имении и пережила там много прекрасных дней».
Феликс Кшесинский руководил усадьбой и работой в поле и огороде, а его жена Юлия управляла домом. Кухарку и горничную Кшесинские привозили из Петербурга, а для помощи в буфетной и на кухне нанимали местных крестьянок.
Детям в Красницах жилось привольно и сытно: «Весь день мы бегали по саду, объедаясь фруктами и ягодами, а в пять вечера стол снова ломился от яств. Простокваша, топленое молоко, густая сметана, выпечка – все это мы поглощали с завидным аппетитом, устав за день от игр и беготни. В девять вечера был ужин, состоявших из двух горячих и холодных блюд. К ним добавлялись домашние маринады и соления, ветчина, копченый сиг и различные лакомства, привезенные отцом из города. Одним словом, всего и не перечислишь».