Иностранные биографы Александра III удивлялись, что император, в чьих жилах текла преимущественно немецкая кровь, испытывал неприязнь ко всему немецкому, подчеркивал свою «русскость», национальный характер своего царствования. В ближайшем его окружении говорили только по-русски. Император беседовал по-французски лишь с женой. Правда, делал это плохо, с сильным русским акцентом. Императрица же не стеснялась говорить по-русски с теми, кто не владел иностранными языками в должной мере. Видимо, по настоянию супруга со своими детьми она общалась только по-русски. На нем Мария Фёдоровна говорила с сильным акцентом, но при этом правильно и свободно.
Показательно, что Александр III больше всех прочих царей в XIX в. любил Москву. В этом он сильно отличался и от отца, и от деда. Император часто мечтательно говорил о своем желании пожить в Москве, провести там хотя бы Страстную неделю, встретить Пасху. Но в данном случае этот не слишком реалистичный план не находил сочувствия со стороны супруги.
Из всех загородных резиденций царская семья предпочитала Гатчину. До Александра III здесь подолгу жил только Павел I. Лишь иногда тут бывал Николай I. Александр I не был ни разу, Александр II изредка приезжал сюда поохотиться. Гатчина была тихим и скучным столичным пригородом с заброшенной царской резиденцией. Петербургская аристократия не спешила покупать здесь дачи даже после того, как здесь обосновался император. Помимо этого, Александр III, облюбовав Гатчину, поступил вопреки суевериям: несчастная судьба Павла I его не смутила.
Тихая жизнь за городом чередовалась с вынужденными торжественными выходами и балами. У самодержавия был свой парадный фасад, неизменно производивший сильное впечатление на любого стороннего наблюдателя. Миссис Лотроп, жена чрезвычайного посланника США в России, свое письмо от 6 февраля 1886 г. посвятила придворному балу в Зимнем дворце. На нем присутствовало 2400 гостей. Из них около 2000 сели ужинать. «Пройдя анфиладу роскошных залов, мы вошли в бальный зал, в одном из углов которого было место, предназначенное для дипломатического корпуса. Это длинный зал, украшенный прекрасными растениями и освещенный электричеством. Лампы накаливания были только что введены в употребление и подключены к огромным люстрам, призмы которых сверкали подобно бриллиантам. Свет был очень ровным и подобающим обстановке, присутствующие не выглядели мертвенно-бледными. Напротив нас за проходом располагались первые дамы русской империи. Они, конечно, были прекрасно одеты и все в великолепных драгоценностях, что делало эту группу чрезвычайно блестящей. Офицеры, сановники и дипломаты – все, кроме нас, были в форме. Мундиры весьма красивые, не гнущиеся от золотого шитья, и все, как помню, украшенные орденами, иные были покрыты ими – широкими лентами и орденскими знаками». Все поджидали императора. Открылись огромные двери, и в зал вошли высшие сановники страны, а затем и сам император с императрицей в окружении наследника престола, великокняжеской семьи, пажей. Зазвучал полонез из «Жизни за царя». Процессия сделала тур по залу. Затем начались танцы. Император вальсировал с женой британского посла, а затем прогуливался по залу, обмениваясь репликами с гостями. Это был «высокий мужчина, величественный и властный. Не похоже, чтобы он был опечален, испуган или подавлен заботами и величием своего положения».