Александр III играл определенную роль, завещанную ему отцом, в действительности испытывая раздражение от приемов, балов и помпезных залов. Император неизменно для жизни выбирал низкие, маленькие комнаты на верхних этажах здания, часто предпочитая антресоли. Их он облюбовал и в Аничковом, и в Зимнем, и в Гатчинском дворце. В больших залах устраивались лишь приемы. Однако они случались нечасто. Александр III предпочитал уединение, что, правда, можно оценивать по-разному. По словам А. Н. Бенуа, «Александра III заела склонность к семейному уюту, к буржуазному образу жизни». В отличие от отца у императора не было коллекции мундиров. Дома он ходил в тужурке. Одежду обычно донашивал до дыр. Александр III любил физическую работу: с удовольствием пилил дрова, разгребал снег, занимался греблей в Гатчинском пруду.
Император был весьма умерен в еде. Любил простую пищу: например, поросенка под хреном, соленые огурцы. Вопреки распространившимся слухам не слишком злоупотреблял выпивкой. Вино пил сравнительно редко. Из всех вин отдавал предпочтение мадере. За столом чаще всего пил квас. Иногда смешивал его с шампанским. Много пил ледяную воду, постоянно жалуясь на мучившую его жажду.
Александр III был весьма экономен, следил за расходами двора. Как-то беседуя с К. П. Победоносцевым, император очень удивлялся, что гости «уничтожили» слишком много фруктов во время приема. Получалось, что один человек съел сразу несколько фруктов. Александру III это казалось неправдоподобным. Победоносцев поспешил успокоить государя. Он сам съел один апельсин, один взял с собой и еще прихватил грушу для приемной дочери. Так многие делали, привозя домой «царские гостинцы». Это объяснение вполне удовлетворило императора, который уже начал подозревать своих сотрудников в необоснованных растратах.
Александр III пытался сэкономить и на своей постоянно расширявшейся «фамилии». Расходы на нее должны были существенно расти, что никак не могло устроить государя. В том числе и в этой связи было принято решение изменить Учреждение об императорской фамилии, утвержденное еще Павлом I в 1797 г. Теперь правнуки императора становились не великими князьями, а князьями императорской крови. Соответственно, государственная казна существенно экономила на их содержании.
Александр III на охоте. Художник М. Зичи.
В отличие от большинства Романовых император не любил военные смотры, скучал на маневрах. По выражению придворного врача Н. А. Вельяминова, его мало занимали «игры в солдатики». Александр III не был мастером верховой езды, что некоторые ставили ему в вину. Более того, он даже страшился лошадей. Впрочем, царю с его могучим телосложением трудно было подобрать достойного коня. Зато его большой интерес вызывало вооружение и довольство солдат. В годы царствования Александра III солдатский мундир стал более дешевым и удобным. Теперь он более походил на традиционный русский костюм: поддевку с широкими панталонами и высокими сапогами. В армии на эполетах и погонах появился вензель имени императора, исполненный славянской вязью. На воинские знамена вернулся Лик Спасителя, а на древки – восьмиконечный крест. И все же важнее было то, что в годы правления Александра III прошло перевооружение армии. Она была оснащена новым стрелковым оружием, полевой и крепостной артиллерией. В 1891 г. был утвержден образец трехлинейной винтовки С. И. Мосина, которая стала внедряться в армию. При обучении же солдат теперь наибольшее внимание уделялось стрельбе, а не строевой выучке. Император очень любил море и интересовался проблемами военного флота. Неслучайно при нем была разработана масштабная программа судостроения на 1882–1900 гг. За время царствования Александра III было спущено на воду 114 боевых кораблей, в том числе 17 броненосцев, 10 крейсеров, 14 канонерских лодок.