Император не любил и балы. Терпел их только ради супруги. Светским вечерам он предпочитал охоту и рыбалку. Больше всего любил охотиться в польской Спале и Беловежской пуще, прежде всего на оленей, а также на медведей, волков, лисиц… При этом он не был настоящим охотником. Порой пропускал зверя, не стрелял в него, а лишь любовался пробегавшим оленем. Александр III был нетерпим к тем случаям, когда его товарищи по охоте били молодых зверей, а тем более маток.
Охотясь в Спале, недалеко от Варшавы, Александр III немало времени проводил в Польше, чувствуя там себя как дома. Он с уважением относился к местному населению, приглашал к себе соседей-поляков, охотился с ними. Частым его гостем был местный ксендз, который был метким стрелком и знатоком охоты. Примечательно, что в частных беседах с соседями Александр III признавал справедливость многих польских обид, но не считал возможным жертвовать тем, что считал национальными интересами самой России.
Царь любил и рыбалку, в особенности в финских шхерах. В своем дневнике он вел детальные подсчеты, сколько им было поймано щук, окуней, плотвы, язей, налимов и др. Именно за удочкой застал Александра III министр императорского двора: «Ваше Величество, в Европе может разразиться война». Ответ получил большую известность: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Но и в дни охоты и рыбалки к императору непременно приезжал фельдъегерь с бумагами, над которыми приходилось сидеть до поздней ночи.
Александр III весьма ответственно относился к своим обязанностям. Управляющий делами Императорской главной квартиры О. Б. Рихтер говорил: «За много лет, что я управляю комиссией прошений на Высочайшее имя… я не помню случая, чтобы посланный мною государю с вечера портфель с бумагами не был возвращен мне на следующее утро с исполненными делами». Обычно весь день императора уходил на встречи и приемы. Александр III работал с бумагами преимущественно ночью. Ему приходилось знакомиться с отчетами министров, главноуправляющих, губернаторов, генерал-губернаторов, командующих войсками и др. Император подписывал около 40 тысяч бумаг в год.
Обычно Александр III уходил к себе в кабинет около 9 часов вечера. По настоянию императрицы он дал слово работать «лишь» до 3 часов ночи. В это время камердинер должен был докладывать царю, что следовало заканчивать работать. Если же царь не обращал на это внимания, камердинер докладывал вторично. В третий же раз он просто тушил свет, несмотря на все протесты государя. Вставать же императору приходилось рано: ведь доклады министров нередко начинались уже в 9 часов утра. При этом, выслушивая министров, император не любил принимать решений в ходе личных аудиенций. Обычно он оставлял у себя министерские бумаги и работал с ними ночью.