Спорить с Унгерном никто не решался. На его солдат огромное впечатление производили ежевечерние прогулки генерала по сопкам вокруг Даурии. Оттуда постоянно слышался жуткий вой волков и одичавших собак. Животные замолкали, только когда чувствовали приближение Унгерна. «Они признают в нем вожака», – шептались монголы. Барон вообще многим казался эталоном несгибаемого воина, своеобразной реинкарнацией рыцарей Крестовых походов.
В августе 1919 года Унгерн женился на китайской принцессе, дочери сановника «династической крови». После крещения она получила православное имя – Елена Павловна. Барона в этом браке интересовало только родство с величайшей из восточных династий Цин. После свадьбы жена благополучно отбыла в родительский дом, а генерал продолжил свою борьбу. О молодой супруге Унгерн, судя по мемуарам его офицеров, даже не вспоминал, лишь незадолго до своего легендарного похода в Монголию расторг брак, чтобы принцесса не осталась вдовой. По китайской традиции, для развода достаточно было официального письма мужа жене, которое барон с необычайной легкостью и написал.
Снова дадим слово современникам Унгерна: «Бледные, выцветшие глаза маньяка», «какие-то безразличные». В нем «не было позерства», хотя и «напоминал он византийскую икону». Казалось, что барон весь состоял из противоречий: «несомненный, оригинальный и острый ум… поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор». Очень своеобразный был человек, в котором странным образом сочетались застенчивость и дикость. Не случайно его командир по Великой войне генерал Врангель в своих воспоминаниях отметил: «Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты… Он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны и также неизбежно должен был исчезнуть».
На рассвете 3 февраля 1921 года Урга пала. Унгерн стал фактическим диктатором Монголии.
В октябре 1920 года под командованием барона было всего лишь 800 казаков – но это не помешало ему отправиться на помощь свергнутому китайцами монгольскому правителю Богдо-гэгэну. Генерал Унгерн без раздумий атаковал восьмитысячный гарнизон, чтобы хотя бы над Монголией реяло белогвардейское знамя. Первый штурм Урги, как раньше назывался Улан-Батор, был отбит. Но уже на следующий день сотни барона спешились и вновь пошли прямо на пулеметы. Казаки падали, откатывались назад, но беспрерывно начинали новые атаки. После этого китайцы стали считать Унгерна ужасным противником, с которым лучше не сходиться в бою.
В самом деле, было в этом что-то демоническое и очень напоминающее штурм Екатеринодара Добровольческой армией генерала Корнилова. Барон был всегда в самом пекле. В атаку он шел без оружия – лишь монгольский ташур (камышовая трость) в руке. Унгерновцы выбили китайскую пехоту с позиций, однако свежее подкрепление решило исход дела в пользу противника. Азиатская дивизия, потерявшая половину своего состава, отошла от Урги. Но барон не был бы самим собой, если бы признал себя побежденным.