В первые годы после бегства из Берлина Гранах гастролирует по Польше с еврейским театром и пытается твердо встать на ноги. Он пишет жене о том, что спектакли получают прекрасную прессу и что он хотел бы послать ей вырезки из газет, да вот только они на идише. Подробно перечисляет места, где гастролирует их театр: «25 ноября — Августов. 26 — Сарны. 27, 28 — Пинск. 29, 30 — Барановичи. 1, 2 декабря — Слоним. 3 — Новогродек. 4, 5 — Лида. 6, 7 — Гродно. 8 — Августов. 9, 10 — Сувалки. 11, 12 — Ломза. 13 — Остролека. 14, 15, 16 (и, возможно, еще несколько дней) — Белосток». Гранах ездит с театром вдоль границы СССР и пишет домой о том, что зрители очень хотят видеть новые социалистические пьесы, однако цензура не желает и слышать о них. Вскоре он (наряду с другими выдающимися деятелями немецкого театра, в том числе Вангенхаймом и Пискатором) получает приглашение работать в СССР. Всем изгнанникам эта перспектива казалась светлой — Пискатор планировал организовать театр поволжских немцев в городе Энгельсе (бывший Покровск Саратовской губернии), в Москве работала интернациональная киностудия «Межрабпомфильм», и сама Страна Советов лежала впереди, словно Америка, которую надо было открыть.
Письмо Гранаха жене перед отправкой в Россию полно радостных надежд, однако в действительности «Межрабпомфильм» к тому времени находился в тяжелом положении. Легендарная студия, на которой работали известные всему миру Кулешов и Протазанов, была ориентирована на международный прокат и сотрудничество с немцами, но после прихода Гитлера к власти не имела шансов дальше развиваться (хотя немцы и могли ставить кино в России, однако в Германии его теперь нельзя было показать).
Так Гранах попал в картину «Последний табор» (1935; реж. Е. Шнейдер и М. Гольдблат) — коллективистский кошмар о том, как вольнолюбивых цыган заманивают в колхоз большевики с добрыми лицами. Гранах, своим мастерством спасающий этот фильм, играет цыганского предводителя, который то и дело сердится, тянется к кнуту, хитрит и отпускает реплики о национальной гордости: «Конь, долгая дорога и ребенок — вот оно, цыганское счастье», — еще одна перекличка с извилистой жизненной дорогой самого Гранаха. (В фильме он говорит по-русски, а вообще, кроме идиша и немецкого, Гранах владел польским и украинским, которые выучил в годы странствий.) Молодую цыганку Альту сыграла Ляля Черная — ее танец и пение сводили зрителей с ума, а Михаил Яншин, который сыграл в картине одного из добрых большевиков, оказался в актерском ансамбле как муж Ляли Черной. По мере развития сюжета кольцо колхозников с неестественными улыбками все сильнее сжимается вокруг цыган (натуральный фильм ужасов!), и в конце концов колоритный цыганский предводитель остается один, изгнанный из колхоза и отвергнутый табором. В письмах жене Гранах пишет, что фильм «идет с успехом», а сегодня можно сказать, что его колоритный персонаж и героиня Ляли Черной совершенно затмевают положительных коммунистов (в частности, героя Яншина). Смотреть этот откровенно агитационный, плакатный фильм можно только из-за экспрессивной игры двух «цыган». Постановщики и сценарист фильма с интересом выслушивали Гранаха, у которого был богатый опыт кочевой жизни, и внесли некоторые его предложения в картину. Фильм начинается с очень живой сцены — караван цыганских кибиток едет по дороге, за одной из них плетется на цепи ручной медвежонок. Начинается гроза, и медвежонка забирают в кибитку — не был ли этот случай подсмотрен Гранахом где-то на дороге?