С тех пор, как Вера начала встречаться с Дмитрием Павловичем, за ней установили тайную слежку. В этот приезд филеры доносили следующее: «Прибыв 12-го сего декабря из г. Москвы в столицу, остановилась в гостинице „Медведь“ (Конюшенная ул.) […] 19-го сего декабря с поездом, отходящим в 7 часов 20 минут вечера […] выбыла в Москву. Билеты им были доставлены лакеем в дворцовой ливрее. За время пребывания в столице Каралли посещали: его Императорское высочество Великий Князь Дмитрий Павлович с неизвестным офицером (небольшого роста, брюнет) и адъютантом Его Императорского Высочества Михаила Александровича (в чине поручика). […] За время проживания в столице Каралли ночевала все ночи дома, точно так же не было замечено ее отсутствие (в гостинице) в ночь с 16 на 17 декабря». Еще бы! Участники заговора хорошо позаботились об ее алиби. Однако полностью замести следы им все-таки не удалось.
Несмотря на то, что на следующий день речь шла только об исчезновении Распутина и судьба его была неясна, по столице сразу же поползли слухи, что старец убит рукой Дмитрия Павловича. Поговаривали и о причастности Марианны фон Дерфельден. В адрес Юсупова и Дмитрия Павловича начали поступать телеграммы красноречивого содержания. От великой княгини Елизаветы Федоровны: «Только что вернулась вчера поздно вечером, проведя всю неделю в Сарове и Дивееве, молясь за вас всех дорогих. Прошу дать мне письмом подробности событий. Да укрепит Бог Феликса после патриотического акта, им исполненного». Вторую телеграмму она послала княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой: «Все мои горячие и глубокие молитвы окружают вас всех за патриотический акт вашего дорогого сына».
Еще не был обнаружен труп Распутина, но расправа над виновными уже началась. Был посажен под домашний арест Феликс Юсупов, который собирался выехать в Крым. Под домашний арест посадили и Дмитрия Павловича. Под домашним арестом оказалась и Марианна Дерфельден, впрочем, это ее не особо отягощало. По воспоминаниям ее матери, теперь княгини Палей, «приехав на Театральную площадь, где жила Марианна, мы были остановлены двумя солдатами, которые нас пропустили, предварительно записав имена. У Марианны находился весь высший свет! Какие-то дамы, которых она едва знала, приехали, чтобы выразить ей свое сочувствие. Офицеры подходили к ручке…». Позднее арест с нее был снят «за отсутствием улик», но наружная слежка оставлена. Однако царь, во избежание нежелательных последствий, приказал прекратить уголовное расследование убийства Распутина и сам назначил виновным меру наказания. Феликс Юсупов был выслан в свое имение. Дмитрий Павлович просил предать его военно-полевому суду, ибо понимал, что после суда обретет всероссийскую славу героя. Но Николай II повелел отправить его в Персию, на Кавказский фронт, под начало генерала Н.Н. Баратова, причем отъезд должен был произойти немедленно и под охраной. Перед отбытием из столицы к нему удалось пробраться сестре Марии Павловне, работавшей сестрой милосердия в госпитале в Пскове. Она присутствовала при сборах брата: «Дмитрий стал перебирать бумаги в ящиках своего стола. Он достал несколько больших фотографий очень красивой женщины и задумчиво рассматривал их, выбирая, которую из них взять с собой; но они все были слишком большими, и он, вздохнув, положил их обратно в ящик». Нам совершенно ясно, чьи это были фотографии.