Каждодневно в центре внимания монарха находились дела государственного управления. Царь знал, что сановники часто заняты не столько разработкой законов и изучением предмета для подготовки обоснованных решений и законопроектов, сколько выведыванием настроений монарха, чтобы затем «попасть в тон». Эту манеру государь терпеть не мог и всегда старался не высказывать свое суждение о предмете до предстоящего обсуждения. Когда же ему говорили, что без заявления монаршей воли «будут разногласия», то он не раз подчеркивал, что «присутствие разных мнений очень полезно для дела».
В то же время его раздражала манера затягивать решение вопроса бесконечными обсуждениями в министерских комиссиях и госсоветовских заседаниях. Когда председателем Государственного совета стал его дядя великий князь Михаил Николаевич, император все время просил того «не тянуть». Однако он никогда не стремился ликвидировать или игнорировать это законосовещательное учреждение, где заседали известные сановники, умудренные опытом государственного управления люди.
В годы правления Александра III ни одного сколько-нибудь важного государственного решения не было принято без предварительного, иногда и многолетнего обсуждения в кругу высших должностных лиц и специалистов. Распоряжения Александра III исполнялись, и самодержавная система работала на полную мощность, но это требовало огромных затрат времени, душевных и физических сил от самого самодержца.
Александр III знал историю России, дела своих венценосных предков и немало сделал для изучения ее. Когда в 1866 г. возникло Русское историческое общество, то цесаревич не только горячо поддерживал учредительскую идею способствовать развитию правильных знаний о прошлом России, но и стал деятельным участником собраний общества. Местом заседаний сделался дом цесаревича, а затем царя. Библиотека Аничкова дворца превратилась на длительное время в центр регулярных собраний как маститых историков, так и любителей. Здесь читались доклады на различные темы, велись дискуссии по спорным вопросам, оглашались и обсуждались неизвестные до того документы. При прямой финансовой и неустанной моральной поддержке Александра III издавались объемные фолианты Исторического общества, содержавшие множество уникальных материалов. По инициативе Александра Александровича начался сбор воспоминаний участников обороны Севастополя 1854—'18 55 гг., которые потом публиковались в сборниках Исторического общества.
Близко к сердцу император принял и создание Исторического музея в Москве. Сама мысль создать доступное для обозрения публики национальное хранилище предметов русской старины существовала давно. Однако лишь в 70-е гг. XIX в. приступили к строительству большого здания на Красной площади, который был открыт для публики в год коронации Александра III в мае 1883 г.