Правление царицы Натальи представлялось современникам эпохой реакции против реформационных стремлений Софьи. Пётр воспользовался переменой своего положения только для того, чтобы расширить до грандиозных размеров свои увеселения. Так, манёвры новых полков кончились в 1694 г . Кожуховскими походами, в которых «царь Федор Плешбурской» (Ромодановский) разбил «царя Ивана Семеновского» (Бутурлина), оставив на поле потешной битвы 24 настоящих убитых и 50 раненых.
Расширение морских забав побудило Петра дважды совершить путешествие на Белое море, причём он подвергался серьёзной опасности во время поездки на Соловецкие острова. За эти годы центром разгульной жизни Петра становится дом нового его любимца, Лефорта, в Немецкой слободе. «Тут началось дебошство, пьянство такое великое, что невозможно описать, что по три дни, запершись в том доме, бывали пьяны и что многим случалось оттого и умирать» (Куракин). В доме Лефорта Пётр «начал с домами иноземскими обходиться и амур начал первый быть к одной дочери купеческой» (А. Монс). «С практики», на балах Лефорта, Пётр «научился танцевать по-польски»; сын датского комиссара Бутенант учил его фехтованию и верховой езде, голландец Виниус — практике голландского языка; во время поездки в Архангельск Пётр переоделся в матросский голландский костюм. Параллельно с этим усвоением европейской внешности шло быстрое разрушение старого придворного этикета; выходили из употребления торжественные выходы в соборную церковь, публичные аудиенции и другие «дворовые церемонии». «Ругательства знатным персонам» от царских любимцев и придворных шутов, так же как и учреждение «всешутейшего и всепьянейшего собора», берут своё начало в той же эпохе.
В 1694 г . умерла мать Петра. Хотя теперь Пётр «сам понужден был вступить в управление, однако ж труда того не хотел понести и оставил все своего государства правление — министрам своим» (Куракин). Ему было трудно отказаться от той свободы, к которой его приучили годы невольного удаления от дел; и впоследствии он не любил связывать себя официальными обязанностями, поручая их другим лицам (например, «князю-кесарю» Ромодановскому, перед которым Пётр играет роль верноподданного), сам оставаясь на втором плане. Правительственная машина в первые годы собственного правления Петра продолжает идти своим ходом. Пётр вмешивается в этот ход лишь тогда и постольку, когда это оказывается необходимым для его военно-морских забав. Очень скоро, однако же, «младенческое играние» в солдаты и корабли приводит Петра к серьёзным затруднениям, для устранения которых оказывается необходимым существенно потревожить старый государственный порядок. «Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем» — так сообщает Пётр Ф. М. Апраксину в начале 1695 г . об Азовском походе.