По собственному признанию владыки Григория, уже в апреле 1917 г они с братом Михаилом основали Российский Союз Монархической Молодежи, целью которого было «восстановление монархии с Царем по закону о престолонаследии»[7]. Причем юные графы Граббе уже тогда стояли на позициях самого строгого легитимизма Они не считали законным отречение Государя и не считали сторонников Великого Князя Михаила Александровича настоящими монархистами.[8] Когда встал вопрос о претендентах на Престол, Юрий Павлович признал права только Великого Князя Кирилла Владимировича Он был ближайшим родственником убиенного Императора по мужской линии и, по российским законам, главный наследник.
После переселения семьи Граббе в Кисловодск Монархический Союз постепенно превратился в разветвленную организацию с отделениями во многих городах юга России Кроме пропаганды в молодежной среде Союз занимался спасением преследуемых большевиками офицеров В одном из аулов для них было организовано временное убежище «Большой любитель прогулок, молодой Юрий Павлович, знал множество тропинок в горном районе близ Кисловодска и лично проводил туда немалое число офицеров».[9]
В Белграде, куда семья эмигрировала в 1920 г, Юрий Павлович стал издателем монархической газеты «Голос верноподданного», работу над которой прекратил только в 1931 г, в связи с назначением на должность Управляющего Канцелярией Архиерейского Синода Русской Православной Церкви заграницей К тому времени в монархических кругах установилось следующее положение С кончиной в 1929 г двоюродного дяди св Царя-Мученика Николая II Великого Князя Николая Николаевича фактически остался только один претендент на Российский Престол – Великий Князь Кирилл Владимирович Еще в 1924 г Великий Князь, как ближайший родственник убиенного Государя, провозгласил себя Императором Всероссийским Его признали таковым многие старшие члены Императорской Фамилии Противники Кирилла Владимировича оспаривали законность восприятия им императорского сана У них были на это основания, однако в те годы не были обнародованы главные документы, доказывающие невозможность занятия Престола Великим Князем. Чем же была обусловлена поддержка молодым графом Юрием Павловичем легитимистов, то есть сторонников «кирилловской» линии? Прежде всего тем, что, в соответствии с Законом о престолонаследии, именно Кирилл Владимирович имел больше всего прав на императорский титул Как недавно стало известно, Государь Император Николай Александрович считал брак Великого Князя незаконным и лишил его династических прав Но, как писал в 1994 г владыка Григорий, «Мы не считали себя вправе судить лиц, по родству наследовавших права на престол Это могло быть делом только Сената Но Сената уже не было и верные присяге русские люди пошли за Великим Князем Кириллом Владимировичем»[10]