1938, 1-е полугодие — побеждает в международных турнирах в Монтевидео и двух английских городах — Маргите и Плимуте.
Март — Прага. Подписывает соглашение о матче на первенство мира с гроссмейстером Сало Флором. Намечен на осень 1939 г в Чехословакии, на тех же условиях, что и матч Алехин — Эйве.
2 — 27 ноября — участвует в двухкруговом матче-турнире восьми сильнейших шахматистов мира в различных городах Нидерландов (АВРО-турнир). Делит 4–6-е призы с Эйве и Решевским, вслед за Файном, Кересом и Ботвинником. Начало переговоров о матче на первенство мира с М. М. Ботвинником. 1939 — в Лондоне выходит новая книга Алехина «Мои лучшие партии 1924–1937».
24 августа — 19 сентября — Буэнос-Айрес. Участие в Восьмой Всемирной шахматной Олимпиаде. Играет на первой доске за Францию.
Август — в Харькове умер старший брат Алехина — Алексей Александрович (род. 1881 г.).
Осень — гастроли в Южной Америке. Победы на турнирах в Монтевидео и Каракасе. Переговоры с Капабланкой о матче-реванше, закончившиеся безрезультатно.
1940, январь — возвращается в Европу. Торжественная встреча в Португалии. Приезд в Париж и вступление во французскую армию в качестве лейтенанта-переводчика.
Июнь — после поражения французской армии остается в Европе, где играет в международных турнирах и продолжает журналистскую деятельность.
1941, 18 — 23 марта — публикация в «Паризер цайтунг» статей Алехина «Еврейские и арийские шахматы». Вскоре они перепечатаны в Нидерландах («Дойче цайтунг», март-апрель) и в Германии («Дойчс шахцайтунг», апрель — июнь). В том же году (август, октябрь) и в январе 1942 г. они воспроизведены в английском журнале «Чесс» с примечанием: «Если эти статьи действительно написаны д-ром Алехиным, мы не сомневаемся в том, что он оказался в безжалостных обстоятельствах. Они — знамение печального времени».
Апрель — приезжает в Лиссабон.
Лето — участие в международных турнирах на первенство Европы в Мюнхене (2–3-й призы с Э. Лундиным вслед за Штольцем) и в Кракове (1–2-й призы с П. Шмидтом). Декабрь — победа на турнире в Мадриде.
1942 — побеждает на турнирах в Зальцбурге (Австрия), Мюнхене, Варшаве, Кракове и Праге.
24 декабря — помещен в пражский госпиталь с заболеванием скарлатиной.
1943, март-апрель — участвует в турнирах Зальцбурга (1–2-й призы с Кересом) и Праги (1–2-й призы с К. Юнге).
4 августа — 30 января 1944 — редактирует шахматный отдел в русской газете «Новое Слово», издаваемой в Берлине.
Октябрь — переезжает в Испанию по приглашению Испанской шахматной федерации. Гестапо выдает визу Алехину, но отказывает жене в разрешении сопровождать его. Алехин начинает работать над книгой о Капабланке.