Кибернетика, как казалось многим впечатлительным технократам-позитивистам в 50-60-е годы, способна дать ключ к решению многих задач экономического планирования. Поскольку сверхмощные вычислительные способности компьютера, в миллионы и миллиарды раз превосходящие возможности человеческого мозга, при применении правильной методики способны дать более-менее точный прогноз, это якобы позволит находить оптимальные решения в лабораторных условиях. Надо, мол, только ввести в ЭВМ максимальное число значимых и даже малозначимых факторов, а машина будет на лету обрабатывать эти данные, выдавая ответ на вопрос, сформулированый в запросе.
Например, можно ввести в компьютер подробнейшие данные котировках всех торгуемых акций на биржах всего мира за последние десять лет, и получить прогноз относительно колебаний цен на ближайшую неделю. Задача выглядит элементарно, написать соответствующий движок может даже студент-первокурсник, а коллектив из опытных программистов способен создать такой программный комплекс, который будет оперировать при расчетах даже факторами, косвенно связанными с биржевой деятельностью. Скажем, некоторое влияние на результат торгов оказывает прогноз погоды. Если зима ожидается более холодной, то растет спрос на топливо, что приводит к росту курса акций предприятий топливно-энергетического комплекса. Предупреждение об опасности мощного цунами в Индийском океане отрицательно влияет на привлекательность малазийских и индонезийских курортов, что снижает капитализацию экономик этих стран и приводит к некоторому падению спроса на их национальные валюты.
Если на финансовом рынке действуют объективные закономерности, то их нужно выявить, то есть определить верные посылки, и, применив для их анализа правильные алгоритмы, получить верный ответ на корректно сформулированный вопрос. Однако, задача получения с помощью ЭВМ хотя бы краткосрочного прогноза биржевых котировок полностью провалилась. Есть масса программных продуктов прогнозирования финансовых рынков, многие из которых может бесплатно скачать из Интернета любой желающий. Освоить их — дело тридцати минут. Но не вздумайте играть на бирже, пользуясь подсказками машины, чей «мозг» совершает миллионы операций в секунду! Лучше сыграйте в рулетку — в этом случае вероятность разбогатеть будет ничуть не меньше.
Если посмотреть на вопрос с чисто технической стороны, то уловить тенденцию роста курса акций — значит найти производную. Следовательно, надо забить в компьютер данные о курсах акций, численно их дифференцировать и выявить те, что имеют наибольший индекс прироста. Но при численном дифференцировании очень сильно возрастает роль шумов, то есть незначительных фоновых колебаний. Поэтому и анализируя биржевую статистику можно надежно отследить повышательный тренд акций лишь тогда, когда повышение их курса достигнет очень большой величины. Но к этому моменту акции подорожают настолько, что смысла в их покупке с целью спекуляции уже не будет. А в начале повышательной тенденции, когда акции еще дешевы, численное дифференцирование курсов будет давать в основном шум, вызванный краткосрочными колебаниями. И самые мощные технические интеллектуальные системы бессильны будут сделать прогноз на основе анализа незначительных случайных колебаний.