В конце концов Феликс Юсупов женился на великой княжне Ирине Романовой — по взаимному чувству. Ирина была дочерью великого князя Александра Михайловича. Кстати, двор долго не мог пойти на этот брак, и его решила вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая пользовалась непререкаемым авторитетом в романовской семье. Ирина для Феликса отказалась от претензий на престол, подписав положенные бумаги. Много позже в эмиграции державные родственники не раз предлагали Феликсу высказать свои права на российскую корону, которые он формально имел. Феликс не был честолюбив.
1917 год застал Юсуповых в Крыму. Спасли только то, что имели при себе. К примеру, колье Екатерины II — ожерелье из розового жемчуга в несколько нитей, перехваченных большим рубином в бриллиантовой осыпи. Ожерелье из черного жемчуга и бриллиантовые серьги Марии-Антуанетты. Кстати, когда Юсуповы пытались продать драгоценности Марии-Антуанетты в Европе, никто не хотел брать, боялись повторить ее судьбу. (Глупости! Ирина венчалась с Феликсом в кружевной фате Марии-Антуанетты, и супруги прожили вместе долгую и счастливую жизнь.) Среди спасенного обнаружились также и миниатюры в бриллиантовой осыпи, табакерки с эмалью, боги и идолы — бронзовые или из цельных рубинов и сапфиров, восточные кинжалы с рукоятями из самоцветов. Да и нечему здесь удивляться, Юсуповы обычно возили украшения в саквояжах, когда отправлялись куда-нибудь. Даже на прогулку.
Феликс ездил еще в Петербург, пытаясь вернуть хоть что-нибудь. Вывез двух Рембрандтов и немного фамильных украшений спрятал под лесенкой в московском доме — знаменитых Волковых палатах. Тайник этот в советское время нашли рабочие, когда ремонтировали эту лесенку, и клад был передан государству.
Мы уже говорили, что в трудные времена Юсуповым приходилось расставаться со своими украшениями. В Европе вещи шли плохо, и чтоб взять хорошие деньги, Феликсу с Ириной пришлось поехать в Америку и устроить там выставку-продажу. При выходе с парохода драгоценности задержала таможня, и по Нью-Йорку мигом разошелся слух о том, что это императорские сокровища и они украдены. Представить, что кто-то в России мог быть состоятельнее самого российского императора, американцам, мало знавшим (и знающим) географию и историю, не представлялось возможным. Случился и еще один курьез. Самому Феликсу не хотели разрешать сойти с корабля на сушу. Американцы вовремя вспомнили историю с убийством Григория Распутина, в котором он принимал участие, и объясняли, что по американским законам убийцам въезд в Америку запрещен. И князю Юсупову графу Сумарокову-Эльстону пришлось долго доказывать, что он не убийца-профессионал.