Когда Феликсу оставалось совсем немного до восемнадцатилетия, он в марте 1914 года завершил учебу и смог осуществить свою давнюю мечту – поступить в прусскую армию кадетом. Однако получить военное образование в условиях мирного времени ему не пришлось. В августе 1914 года началась Первая мировая война, кадеты старшего возраста были срочно произведены в фенрихи (или в лейтенанты) и отправлены на фронт. Кадеты же младших возрастов также покинули казармы, получив права вольноопределяющихся (что давало возможность достаточно быстро получить офицерское звание, причем офицера действительной службы, а не офицера резерва). В числе последних оказался и молодой Феликс Штейнер. Он был зачислен в 5-ю роту 41-го Восточно-прусского пехотного фон Бойена полка. В составе 8-й армии молодой кадет отправился на войну с русскими. Он сразу же показал себя отличным, храбрым и инициативным солдатом, и свидетельством этому является полученный им уже 9 октября 1914 года Железный крест 2-го класса. 14 ноября 1914 года Штейнер был ранен (затем он с честью носил черный Знак за ранение) и отправлен в госпиталь. После выздоровления молодой и перспективный унтер-офицер был отправлен в Военную академию II армейского корпуса в Кёнигсберге. Академия фактически представляла собой ускоренные курсы младших офицеров для отличившихся вольноопределяющихся и унтер-офицеров. 27 января 1915 года Феликсу Штейнеру было присвоено первое офицерское звание лейтенанта, и он вернулся на Русский фронт, приняв участие в боях в Курляндии – через почти 30 лет он вновь будет вести здесь тяжелые бои.
В январе 1916 года Штейнера перевели в резервный батальон все того же 41-го полка, теперь его задачей была подготовка пополнения – учения, прививание новобранцам навыков ближнего боя и т. д. Именно здесь Штейнер начал вырабатывать свою методику подготовки личного состава, ставшую позже образцом для всех войск СС. В июне 1916 года он был направлен в 376-й пехотный полк, сражавшийся на Западе. Примерно в это время немецкое командование озаботилось вопросом создания ударных отрядов. Это стало отчаянной попыткой германского командования хоть как-то изменить ход позиционной войны. В эти отряды, которые обычно формировались на уровне корпуса, переводились из пехотных частей наиболее храбрые и физически сильные солдаты и офицеры. Они должны были играть роль ударной силы при осуществлении прорывов и проведении стремительных контратак на наиболее уязвимых участках. Личный состав штурмовых отрядов проходил специальную подготовку: солдат учили приемам рукопашного боя (в том числе и с использованием саперных лопаток), а также в совершенстве владеть такими видами вооружений, как пулеметы, гранаты, а также огнеметы. Кстати, именно у огнеметчиков (как, впрочем, и у танкистов) во время Первой мировой войны появилась эмблема рода войск – череп со скрещенными костями, примерно такой же, как стали позже носить СС. Ударные отряды официально именовались отрядами отличных стрелков (снайперов) – Scharfschützetruppen, что не совсем соответствовало их задачам, но в то же время подчеркивало высокий уровень подготовки личного состава. В числе других отличных строевых офицеров Штейнер был зачислен в эти формирования: сначала командиром пулеметной роты 97-го ударного отряда, а в октябре 1916 года переведен на такой же пост в 46-й ударный отряд. Штейнер принял участие в многочисленных атаках на Западном фронте, и, несмотря на большой накал боев, судьба его берегла – больше ранений в Первую мировую войну он не получил. Отличия в боях с англичанами и французами принесли ему 3 ноября 1917 года Железный крест 1-го класса, а в последние дни войны – 18 октября 1918 года – звание обер-лейтенанта.