После очередной гастрольной поездки, убедившись, что шестилетний Хосе, которого Капа очень любил, и совсем маленькая Глория полностью попали под влияние матери, он не вернулся в семью.
Кубинский гений отличался благородством манер, тактом и умением изящно излагать свои мысли. Примечательно, что из всех ушедших чемпионов только он оставил завещание своему наследнику, причем за много лет до своей смерти, в 1925 году. Вот это любопытное «письмо сыну» (с сокращениями):
«Прежде всего, ты должен уважать и любить свою мать больше всего на свете. Независимо от наклонностей и профессии, ты должен стать адвокатом, чтобы суметь защитить интересы — свои и своей семьи. Ты должен также научиться хорошо плавать и быть хорошим боксером, чтобы уверенно чувствовать себя как на море, так и на суше. Постарайся быть человеком широкой эрудиции. Нет в мире ничего более занимательного, чем книги… Но всегда помни, что нужно быть полезным для людей. Будь прямым и честным человеком. Твой отец обнимает тебя со всей любовью.
X. Р. Капабланка».
Когда Капа писал это завещание, его сын был еще крошкой, и поэтому чемпион мира на отдельном листке добавил: «Для моего сына Хосе Рауля, когда ему исполнится десять лет и потом на всю его жизнь».
Судьба детей третьего чемпиона мира неизвестна, но вот один примечательный факт. В 1965 году Роберт Фишер согласился участвовать в Мемориале Капабланки, но Госдепартамент США отказал ему в поездке в Гавану. Тогда Фишер предложил играть свои партии по телефону, находясь в Нью-Йорке, и одним из организаторов этого необычного состязания был Хосе Рауль Капабланка-младший…
В 1934-м Капабланка познакомился с красавицей Ольгой Чагодаевой, русской княгиней, дворянкой по происхождению, молодой вдовой эмигранта. Ольга была родом из Тифлиса (ныне Тбилиси), Москвы никогда не видела. Родители вывезли ее в 1920-м, а спустя десять лет судьба забросила Ольгу в Америку. Здесь она и встретилась с кубинцем, работавшим тогда в посольстве в Вашингтоне. Влюбившись в княгиню с первого взгляда, Хосе Рауль тут же объявил, что женится на ней. Вскоре из Гаваны пришло согласие Глории на развод, и в 1938-м Капа и Ольга официально стали мужем и женой, ему было сорок девять, ей — тридцать семь.
Капабланка почти не расставался с Ольгой, и свои лучшие дни провел с ней в Париже. Она обладала литературным даром, еще в юные годы брала уроки у знаменитого поэта Бальмонта, назвавшего ее «солнечной девочкой». На турнирах Ольга располагалась недалеко от столика мужа, а когда ее спрашивали, не скучно ли ей следить за партией, отвечала, что следит вовсе не за игрой Хосе Рауля, а за ним самим, и по лицу мужа догадывается, какова ситуация на доске. В тридцатые годы Капабланка утратил свой былой блеск — возможно, возникли проблемы со здоровьем. Однако во время брака с Ольгой он вновь расцвел, но, увы, счастливый союз продолжался недолго — кубинский гений шахмат внезапно умер от кровоизлияния в мозг в 1942 году, ему было всего пятьдесят три.