Известно, что в России до Юсуповых у «Перегрины» как будто был еще один владелец. В начале XIX века жемчужина якобы принадлежала Зою Павловичу Зосиме. Этот греческий купец всю жизнь прожил в России и кроме успешной торговли занимался книгоиздательством, благотворительностью, поддерживал развитие наук. Страстью и его было собирательство. По признанию современников, именно у него был лучший в Европе минц-кабинет, где он хранил уникальнейшие медали и монеты. Собрал он и потрясающую коллекцию жемчужин. Свою «Перегрину» Зосима показывал известному издателю и собирателю Павлу Петровичу Свиньину, который сравнил ее с первой одалиской турецкого султана. «Зосима хранит свое сокровище в трех ящичках, помещенных один в другом. Первый украшен драгоценными каменьями, другой — серебряный, а третий, в котором она лежит, есть уже сама по себе дорогая морская диадема, оправленная в золото с выпуклым стеклом, — писал Свиньин в «Отечественных записках». — Ничто в свете не может уподобиться ея белизне, сравниться с округлостию и правильностию ея форм». И далее: «Сия жемчужина весом 28 карат и куплена… — вот тут являются странные неувязки, — …куплена в Ливорно одним из братьев Зосимы у шкипера, приехавшего из Индии…» (?) А где же тогда Клеопатра и куда подевались испанские короли? Вот это вопрос… Не мог же уважаемый коллекционер назвать историческим именем «Перегрина» новую жемчужину? Однако в России может случиться что угодно. И даже две «Перегрины». Но вероятней, что здесь надо было просто скрыть имя предыдущего владельца или жемчужина попала в коллекцию каким-нибудь необычным путем. Общеизвестно, что коллекционеры — общество весьма своеобычное, и не всегда они щепетильны в способах получения уникальных экземпляров в свои собрания.
Между тем об уникальных зосимовских сокровищах в своей переписке с братом Константином, главным российским почтмейстером, упоминает знаменитый светский стряпчий Александр Булгаков. По слухам, еще в 1824 году Зой Павлович на свою коллекцию якобы сделал завещание, которым собирался передать ее государю. Однако сам Булгаков в это не очень-то верил. Умер Зой Зосима в 1827 году в Греческом Николаевском монастыре в Москве, где и жил в последние годы. Судьба уникальной его коллекции так и осталась неизвестной.
Юсуповы же указывают, что их «Перегрина» после Клеопатры с XVI века принадлежала испанской королевской короне. Откуда она попала в юсуповскую коллекцию, также остается неизвестным. Если же сопоставить даты, то очень вероятно — как раз от Зосимы.
Однако в 1935-м на выставке в Лондоне, где представлялись русские ювелирные изделия, еще один человек, герцог Эберкорн, владевший также великолепной жемчужиной, счел, что именно его и есть знаменитая «Перегрина». При сравнении вышло, что жемчужины имеют разную форму, вес и величину. Феликс Юсупов вспоминал, что для очистки совести сходил в библиотеку Британского музея и посмотрел ювелирные справочники. В описании оказалось, что приметы и вес «Перегрины» короля Филиппа совпадают именно с юсуповской, а не с эберкорновской.